В Азербайджане с 30 ноября вступили в силу изменения в «Правила подсчета банковского капитала и его адекватности».

Поправки, в частности, предусматривают расширение классификации групп риска по банковским активам. Согласно новым правилам число таких групп увеличено с 8 до 10: 0%, 20%, 35%, 50%, 75%, 100%, 120%, 150%, 180% и 200%. При этом новыми являются группы риска 180% и 200%.

К группе риска в 180% относятся потребительские кредиты с коэффициентом отношения задолженности к доходам (ОЗД) от 60% до 70%, за исключением потребкредитов, гарантией по которым выступают денежные средства в национальной или свободно конвертируемой валютах. При этом сумма гарантии должна быть как минимум равна обязательству.

В то же время к данной группе не будут относиться потребкредиты, гарантией по которым является недвижимость или автомобиль, а сумма гарантии составляет не менее 150% обязательства; потребительские кредиты, процентная ставка по которым на момент выдачи была выше суммы средней процентной ставки по сектору потребкредитования в предыдущем квартале и ее половины.

К группе риска в 200% отнесены потребительские кредиты с коэффициентом ОЗД выше 70%. Исключения, предусмотренные в группе риска в 180%, также применяются и в данной группе.

Кроме того, изменения подразумевают увеличение уровня риска потребительских кредитов в зависимости от их срока. Если кредит выдан на срок от 3 до 5 лет, то его уровень риска повышается на 20 процентных пунктов, на срок от 5 до 7 лет – на 40 процентных пунктов. Уровень риска потребительских кредитов в иностранной валюте повышается на 60 процентных пунктов.

Тем самым, потребительские кредиты отнесены к наивысшим группам рискам.

Также регулятор ввел такие понятия, как минимальное капитальное требование по рыночным рискам, к которому будут относиться только валютные риски банка, минимальное капитальное требование по операционным рискам, а также понятие контрцикличного капитального буфера для системных банков. Контрцикличный капитальный буфер будет составлять 0-0,25% и применяться к коэффициенту адекватности капитала I уровня и совокупного капитала.

Кроме этого, с 30 ноября вступили силу изменения в «Правила регулирования кредитных рисков по одному или группе заемщиков связанных друг с другом».

Поправки предусматривают ограничение банковских рисков по долгосрочным потребительским кредитам. Согласно изменениям максимальный объем кредитного риска по потребительскому кредиту, выданному на срок свыше 7 лет, не должен превышать 0,1% от капитала I уровня банка после удержаний.

А.Мамедов