Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) утвердила изменения в «Правила подсчета банковского капитала и его адекватности».
Поправки, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», в частности предусматривают расширение классификации групп риска по банковским активам. Согласно новым правилам число таких групп увеличено с 8 до 10: 0%, 20%, 35%, 50%, 75%, 100%, 120%, 150%, 180% и 200%. При этом новыми являются группы риска 180% и 200%.
К группе риска в 180% относятся потребительские кредиты с коэффициентом отношения задолженности к доходам (ОЗД) от 60% до 70%, за исключением потребкредитов, гарантией по которым выступают денежные средства в национальной или свободно конвертируемой валютах. При этом сумма гарантии должна быть как минимум равна обязательству.
В то же время к данной группе не будут относиться потребкредиты, гарантией по которым является недвижимость или автомобиль, а сумма гарантии составляет не менее 150% обязательства; потребительские кредиты, процентная ставка по которым на момент выдачи была выше суммы средней процентной ставки по сектору потребкредитования в предыдущем квартале и ее половины.
К группе риска в 200% отнесены потребительские кредиты с коэффициентом ОЗД выше 70%. Исключения, предусмотренные в группе риска в 180%, также применяются и в данной группе.
Кроме того, изменения подразумевают увеличение уровня риска потребительских кредитов в зависимости от их срока. Если кредит выдан на срок от 3 до 5 лет, то его уровень риска повышается на 20 процентных пунктов, на срок от 5 до 7 лет – на 40 процентных пунктов. Уровень риска потребительских кредитов в иностранной валюте повышается на 60 процентных пунктов.
Тем самым, потребительские кредиты отнесены к наивысшим группам рискам.
Также регулятор ввел такие понятия, как минимальное капитальное требование по рыночным рискам, к которому будут относиться только валютные риски банка, минимальное капитальное требование по операционным рискам, а также понятие контрцикличного капитального буфера для системных банков. Контрцикличный капитальный буфер будет составлять 0-0,25% и применяться к коэффициенту адекватности капитала I уровня и совокупного капитала.
Данные изменения вступают в силу с 30 ноября 2019 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2019 года, выразил недовольство ролью банковского сектора в кредитовании реального сектора экономики. "Банковский сектор не оказывает содействия росту экономики Азербайджана, в том числе ненефтяного сектора. Мне доложили, что опять началось увеличение потребительского кредитования. Несколько лет назад это было причиной банковского кризиса. Если ситуация сохранится, то через несколько лет мы вновь можем столкнуться с повторением данных проблем", - сказал Алиев.
В связи с этим регулятор Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) организовала встречу с руководством Ассоциации банков Азербайджана (ABA) и коммерческих банков. По итогам встречи было принято решение, что банки пересмотрят свои стратегические планы и в кратчайшие сроки представят регулятору свои предложения в этом направлении. Кроме этого, участники встречи признали целесообразным проведение кредитной ярмарки со стороны банков.
По данным Центробанка, кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-сентябре 2019 года увеличился на 9,4% - до 14 млрд 243 млн манатов.
При этом, за 9 месяцев текущего года портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос на 18,3% - до 6 млрд 292,1 млн манатов или 44,2% всего кредитного портфеля банков и НБКО.
А.Мамедов