Центробанк Азербайджана определил приоритеты надзора и регулирования для банковского сектора на 2023 год.
Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБ, на 2023 год определены 4 приоритетных направления надзора и регулирования: обеспечение устойчивости банковского сектора; приведение капитала и ликвидности в соответствие с требованиями стандартов Базель III; усиление корпоративного управления в банках; совершенствование надзорной отчетности и применение новых технологических возможностей.
Для обеспечения устойчивости банковского сектора будет продолжено гибкое регулятивное и надзорное реагирование на фоне роста внешних рисков. В этом направлении, наряду с постоянным мониторингом макроэкономической среды, (инфляция, чрезмерная задолженность населения), будет тщательно контролироваться концентрация кредитных рисков в банковском секторе и отдельных банках, а также качество кредитного портфеля.
Кроме этого, предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы управления операционным риском с учетом цифровизации финансовых услуг, увеличения доли дистанционных банковских продуктов и объемов безналичных расчетов.
Особое внимание будет уделено процессам прогнозирования и управления рисками в банках, в том числе проведению стресс-тестов. Для этого ЦБА продолжит методологическую поддержку стресс-тестирования банков, качеству модели, используемой в стресс-тестах банков, а также оценку стратегий банков на основе результатов их стресс-тестов.
По данным ЦБ, также продолжатся работы по адаптации регулятивных рамок регулирования к стандартам «Базель III».
«Предложения по новой структуре капитала и применению буферов капитала в соответствии со стандартами «Базель III» будут подробно обсуждаться в банковском секторе и будут проведены соответствующие симуляции. В результате адаптации структуры капитала к «Базель III» системные риски будут лучше абсорбироваться в капитал, а процикличность будет ограничена», - считают в ЦБ.
Помимо этого, планируется применение новых регулятивных рамок по управлению рисками ликвидности в банках. Для более эффективной оценки ликвидности будет применяться коэффициент покрытия ликвидности (LCR) в соответствии со стандартами «Базель III», основанный на историческом поведении заемщика.
ЦБА отмечает, что для соответствия корпоративного управления банковского сектора с ведущей международной практикой в настоящее время пересматриваются соответствующие стандарты. В рамках этого предусматривается пересмотр полномочий и обязанностей органов банковского надзора и управления, а также усиление регулятивных требований к внутреннему контролю, управлению рисками, комплаенсу и внутреннему аудиту.
При проведении проверок в банках в центре внимания будет применение стандартов корпоративного управления, в том числе риск менеджмента.
Кроме этого, со стороны ЦБА будет продолжена работа по совершенствованию надзорной отчетности и внедрению новых технологических возможностей. В этом направлении планируется адаптация существующей системы пруденциальной отчетности к новым нормативным требованиям, а также расширения охвата и автоматизации системы.
Х.Насирзаде